Сравнение FAI с XLSI
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FAI is passively managed, while XLSI is actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FAI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XLSI.
Доходность
Сравнение доходности FAI и XLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 39.08%, что значительно выше, чем у XLSI с доходностью 1.78%.
FAI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и XLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 39.08% | 10.73% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
Correlation
The correlation between FAI and XLSI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. XLSI — Ранг доходности на риск
FAI
XLSI
Сравнение FAI c XLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAI | XLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAI | XLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.16 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок FAI и XLSI
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки XLSI в -7.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и XLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | XLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -7.87% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -6.43% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -3.21% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и XLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | XLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 10.44% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 10.44% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 10.44% | +19.45% |
Сравнение комиссий FAI и XLSI
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLSI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и XLSI
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and XLSI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while XLSI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.35% for XLSI.
Подберите оптимальное распределение для FAI и XLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор