Сравнение FAI с MSFD
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 56.66% vs 26.45% for MSFD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. FAI charges 0.65%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности FAI и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 27.58%, что значительно выше, чем у MSFD с доходностью 24.19%.
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 27.58% | 33.37% | 2.28% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | -1.24% |
Correlation
The correlation between FAI and MSFD is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between FAI and MSFD shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. MSFD — Ранг доходности на риск
FAI
MSFD
Сравнение FAI c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.14 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 3.69 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и MSFD
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -59.90% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -23.25% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -43.99% | +34.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -41.61% | +36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 7.35% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и MSFD
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 11.74% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 22.81% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 26.33% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 26.27% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 26.27% | +4.85% |
Сравнение комиссий FAI и MSFD
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и MSFD
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and MSFD have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (14.67%) compared to MSFD (11.74%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs MSFD's -59.90%.
On 1-year performance, FAI leads with 56.66% vs 26.45% for MSFD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 56.66% return vs 26.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while MSFD is Inverse Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 1.06% for MSFD.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор