PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAI с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAI с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 72.81% vs 92.28% for KNCT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности FAI и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 36.77%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%.

FAI

1 день
-1.66%
1 месяц
17.27%
С начала года
36.77%
6 месяцев
35.51%
1 год
72.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAI и KNCT

2026 (YTD)20252024
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		36.77%33.37%2.06%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%1.53%

Correlation

The correlation between FAI and KNCT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between FAI and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с FAI:
FAI с PBJFAI с AIBDFAI с ROBTFAI с TDVFAI с AISFAI с TDIVFAI с FDL
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY

Доходность на риск

FAI vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAI c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
4.31

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
5.27

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.70

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

9.29

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

40.65

-28.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAI vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAI на текущий момент составляет 2.99, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAI и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

4.31

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.57

+1.13

Просадки

Сравнение просадок FAI и KNCT

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-57.18%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-9.99%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.67%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-10.74%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

2.28%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и KNCT

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 8.57%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.83%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

17.46%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

21.53%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

23.22%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

22.98%

+6.91%

Сравнение комиссий FAI и KNCT

FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и KNCT

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FAI and KNCT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to FAI (8.57%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs KNCT's -57.18%.

On 1-year performance, KNCT leads with 92.28% vs 72.81% for FAI. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 92.28% return vs 72.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for FAI.

FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор