Сравнение FAI с CHPS
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 72.81% vs 211.40% for CHPS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности FAI и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 36.77%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.
FAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 36.77%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 36.77% | 33.37% | 2.06% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 103.69% | 58.47% | -0.46% |
Correlation
The correlation between FAI and CHPS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between FAI and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. CHPS — Ранг доходности на риск
FAI
CHPS
Сравнение FAI c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAI | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 12.16 | -8.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 47.22 | -34.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 6.17 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.77 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FAI и CHPS
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -39.44% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -17.50% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.06% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -9.15% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 4.50% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и CHPS
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 8.57%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 14.07% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 28.29% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 34.50% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 33.78% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 33.78% | -3.89% |
Сравнение комиссий FAI и CHPS
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и CHPS
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and CHPS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (14.07%) compared to FAI (8.57%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 72.81% for FAI. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 72.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор