PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHEX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHEX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHEX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		0.30%10.97%8.51%11.23%-11.89%10.09%7.88%16.50%-6.17%10.57%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAHEX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FAHEX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.56% против 5.44% соответственно.

FAHEX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.43%
1 год
12.48%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.56%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FAHEX:
FAHEX с SCFIXFAHEX с CCLFXFAHEX с CPMPXFAHEX с CWFIXFAHEX с FCNTXFAHEX с FNILXFAHEX с FOCIX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий FAHEX и FHYSX

FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FAHEX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHEX
Ранг доходности на риск FAHEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHEX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHEXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.71

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.43

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.73

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

11.03

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHEX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHEX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHEX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHEXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.95

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Корреляция

Корреляция между FAHEX и FHYSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и FHYSX

Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		3.42%3.73%3.34%3.80%6.26%3.92%2.76%3.50%4.90%3.91%4.50%3.45%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и FHYSX

Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHEXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-21.45%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-2.50%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-16.93%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-21.45%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.77%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.61%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.62%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и FHYSX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHEXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.38%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.43%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

3.79%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

5.20%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

5.77%

+1.83%