PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHEX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHEX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHEX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		0.30%10.97%8.51%11.23%-11.89%10.09%4.16%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, FAHEX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

FAHEX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.43%
1 год
12.48%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.56%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FAHEX:
FAHEX с SCFIXFAHEX с CCLFXFAHEX с CPMPXFAHEX с CWFIXFAHEX с FBGRXFAHEX с FCNTXFAHEX с FHYSX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий FAHEX и CRDOX

FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

FAHEX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHEX
Ранг доходности на риск FAHEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHEX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHEXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.04

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.80

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.81

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

8.08

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHEX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHEX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHEX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHEXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.72

+0.03

Корреляция

Корреляция между FAHEX и CRDOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и CRDOX

Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		3.42%3.73%3.34%3.80%6.26%3.92%2.76%3.50%4.90%3.91%4.50%3.45%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и CRDOX

Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHEXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-15.92%

-33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-3.14%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-15.92%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.81%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.63%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.70%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и CRDOX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHEXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.44%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.19%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

3.28%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

4.11%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

4.04%

+3.56%