Сравнение FAHCX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности FAHCX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHCX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHCX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I | 0.45% | 12.06% | 9.50% | 12.15% | -11.15% | 10.96% | 8.94% | 17.81% | -5.25% | 11.74% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.79% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FAHCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции FAHCX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 7.56% против 5.22% соответственно.
FAHCX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.56%
VWEHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHCX и VWEHX
FAHCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
FAHCX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
FAHCX
VWEHX
Сравнение FAHCX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHCX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.01 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 3.02 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.72 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 10.98 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHCX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.87 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FAHCX и VWEHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHCX и VWEHX
Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности VWEHX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHCX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I | 4.35% | 4.73% | 4.18% | 4.70% | 7.35% | 4.94% | 3.70% | 4.51% | 6.09% | 4.95% | 5.53% | 4.42% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок FAHCX и VWEHX
Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHCX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -30.17% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -2.52% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -13.83% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -19.69% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.44% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.30% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.63% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHCX и VWEHX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHCX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 1.46% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 2.27% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 3.43% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.86% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 5.26% | +2.35% |