Сравнение FAGR.L с AIGG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L).

FAGR.L и AIGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAGR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. AIGG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Grains. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и AIGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGR.L и AIGG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FAGR.L WisdomTree Agriculture Longer Dated	6.48%	0.20%	-7.02%	-4.05%	16.44%	29.51%	11.44%	6.28%
AIGG.L WisdomTree Grains	8.61%	-6.10%	-17.98%	-13.17%	16.03%	20.28%	17.82%	2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FAGR.L показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у AIGG.L с доходностью 8.61%.

FAGR.L

1 день: 0.75%

1 месяц: 5.07%

С начала года: 6.48%

6 месяцев: 6.01%

1 год: 0.77%

3 года*: -1.53%

5 лет*: 6.38%

10 лет*: —

AIGG.L

1 день: 0.65%

1 месяц: 2.54%

С начала года: 8.61%

6 месяцев: 10.02%

1 год: 2.09%

3 года*: -9.57%

5 лет*: -1.13%

10 лет*: -1.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Agriculture Longer Dated

Название символа

WisdomTree Grains

Часто сравнивают с FAGR.L:

FAGR.L с AIGA.L FAGR.L с COTN.L FAGR.L с CORN.L FAGR.L с HOGS.L FAGR.L с WEAT.L FAGR.L с CATL.L FAGR.L с SOYB.L

Часто сравнивают с AIGG.L:

AIGG.L с WEAT.L AIGG.L с QQQ AIGG.L с SPY AIGG.L с AIGA.L AIGG.L с CORN.L AIGG.L с SUGA.L AIGG.L с HOGS.L

Сравнение комиссий FAGR.L и AIGG.L

И FAGR.L, и AIGG.L имеют комиссию равную 0.49%.

FAGR.L

WisdomTree Agriculture Longer Dated

AIGG.L

WisdomTree Grains

Доходность на риск

FAGR.L vs. AIGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIGG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGR.L c AIGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAGR.L	AIGG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.06	0.14	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.17	0.29	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.03	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.29	0.21	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.54	0.36	+0.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGR.L vs. AIGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGR.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AIGG.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGR.L и AIGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAGR.L	AIGG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.06	0.14	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	-0.05	+0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.06	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	-0.18	+0.99

Корреляция

Корреляция между FAGR.L и AIGG.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и AIGG.L

Ни FAGR.L, ни AIGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и AIGG.L

Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки AIGG.L в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и AIGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAGR.L	AIGG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.85%	-73.81%	+43.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.99%	-12.46%	+4.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.85%	-47.45%	+17.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.40%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.80%	-62.22%	+43.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.18%	-50.60%	+35.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.22%	7.19%	-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и AIGG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) составляет 3.86%, в то время как у WisdomTree Grains (AIGG.L) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAGR.L	AIGG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.86%	6.17%	-2.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.98%	10.75%	-2.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.27%	15.37%	-3.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.94%	21.26%	+2.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.36%	19.40%	+6.96%

Сравнение FAGR.L с AIGG.L

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и AIGG.L

Сравнение доходности по годам FAGR.L и AIGG.L

Доходность по периодам

FAGR.L

AIGG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAGR.L и AIGG.L

Доходность на риск

FAGR.L vs. AIGG.L — Ранг доходности на риск

FAGR.L

AIGG.L

Сравнение FAGR.L c AIGG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAGR.L vs. AIGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и AIGG.L

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и AIGG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и AIGG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)