Сравнение FAGR.L с CORN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Corn (CORN.L).
FAGR.L и CORN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAGR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. CORN.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Corn. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAGR.L и CORN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGR.L и CORN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGR.L WisdomTree Agriculture Longer Dated | 5.69% | 0.20% | -7.02% | -4.05% | 16.44% | 29.51% | 11.44% | 6.28% |
CORN.L WisdomTree Corn | 0.81% | -10.19% | -12.88% | -18.82% | 20.72% | 35.07% | 10.51% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGR.L показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у CORN.L с доходностью 0.81%.
FAGR.L
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
CORN.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- -13.07%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- -1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGR.L и CORN.L
И FAGR.L, и CORN.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
FAGR.L vs. CORN.L — Ранг доходности на риск
FAGR.L
CORN.L
Сравнение FAGR.L c CORN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Corn (CORN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGR.L | CORN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.50 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.58 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.38 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.57 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGR.L | CORN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.50 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.10 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между FAGR.L и CORN.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGR.L и CORN.L
Ни FAGR.L, ни CORN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAGR.L и CORN.L
Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки CORN.L в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и CORN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGR.L | CORN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -83.80% | +53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -21.91% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -49.13% | +19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -75.38% | +55.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -58.69% | +43.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 14.52% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGR.L и CORN.L
Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) составляет 3.85%, в то время как у WisdomTree Corn (CORN.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGR.L | CORN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.96% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 11.54% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 17.76% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 24.30% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 22.58% | +3.80% |