Сравнение FAGR.L с HOGS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L).

FAGR.L и HOGS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAGR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. HOGS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Lean Hogs. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и HOGS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGR.L и HOGS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FAGR.L WisdomTree Agriculture Longer Dated	5.69%	0.20%	-7.02%	-4.05%	16.44%	29.51%	11.44%	6.28%
HOGS.L WisdomTree Lean Hogs	-0.15%	6.22%	22.20%	-22.50%	9.28%	31.95%	-34.91%	-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, FAGR.L показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у HOGS.L с доходностью -0.15%.

FAGR.L

1 день: -1.37%

1 месяц: 4.38%

С начала года: 5.69%

6 месяцев: 6.49%

1 год: 0.33%

3 года*: -1.77%

5 лет*: 6.22%

10 лет*: —

HOGS.L

1 день: -0.27%

1 месяц: -4.19%

С начала года: -0.15%

6 месяцев: -3.75%

1 год: 8.21%

3 года*: 8.18%

5 лет*: 1.71%

10 лет*: -4.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Agriculture Longer Dated

Название символа

WisdomTree Lean Hogs

Часто сравнивают с FAGR.L:

FAGR.L с AIGA.L FAGR.L с AIGG.L FAGR.L с COTN.L FAGR.L с CORN.L FAGR.L с CATL.L FAGR.L с SOYB.L FAGR.L с WEAT.L

Часто сравнивают с HOGS.L:

HOGS.L с WEAT.L HOGS.L с AIGG.L HOGS.L с CORN.L HOGS.L с SOYO.L HOGS.L с COTN.L HOGS.L с COFF.L HOGS.L с CATL.L

Сравнение комиссий FAGR.L и HOGS.L

И FAGR.L, и HOGS.L имеют комиссию равную 0.49%.

FAGR.L

WisdomTree Agriculture Longer Dated

HOGS.L

WisdomTree Lean Hogs

Доходность на риск

FAGR.L vs. HOGS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HOGS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGR.L c HOGS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAGR.L	HOGS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	0.41	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.12	0.73	-0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.09	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	0.70	-0.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.33	1.56	-1.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGR.L vs. HOGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGR.L на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа HOGS.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGR.L и HOGS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAGR.L	HOGS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	0.41	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.08	+0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.18	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	-0.31	+1.11

Корреляция

Корреляция между FAGR.L и HOGS.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и HOGS.L

Ни FAGR.L, ни HOGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и HOGS.L

Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки HOGS.L в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и HOGS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAGR.L	HOGS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.85%	-93.79%	+63.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.99%	-14.24%	+6.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.85%	-43.15%	+13.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-73.76%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.40%	-86.81%	+67.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.18%	-74.55%	+59.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.22%	6.38%	-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и HOGS.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) составляет 3.85%, в то время как у WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAGR.L	HOGS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.85%	4.17%	-0.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.99%	13.33%	-5.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.29%	20.04%	-7.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.96%	32.28%	-8.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.38%	38.71%	-12.33%

Сравнение FAGR.L с HOGS.L

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и HOGS.L

Сравнение доходности по годам FAGR.L и HOGS.L

Доходность по периодам

FAGR.L

HOGS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAGR.L и HOGS.L

Доходность на риск

FAGR.L vs. HOGS.L — Ранг доходности на риск

FAGR.L

HOGS.L

Сравнение FAGR.L c HOGS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAGR.L vs. HOGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и HOGS.L

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и HOGS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и HOGS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)