Сравнение FAGR.L с AIGA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L).

FAGR.L и AIGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAGR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. AIGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и AIGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGR.L и AIGA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FAGR.L WisdomTree Agriculture Longer Dated	6.48%	0.20%	-7.02%	-4.05%	16.44%	29.51%	11.44%	6.28%
AIGA.L WisdomTree Agriculture	5.90%	-1.87%	-6.84%	-4.32%	13.91%	25.62%	14.26%	6.93%

Доходность по периодам

С начала года, FAGR.L показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у AIGA.L с доходностью 5.90%.

FAGR.L

1 день: 0.75%

1 месяц: 5.07%

С начала года: 6.48%

6 месяцев: 6.01%

1 год: 0.77%

3 года*: -1.53%

5 лет*: 6.38%

10 лет*: —

AIGA.L

1 день: 0.65%

1 месяц: 4.63%

С начала года: 5.90%

6 месяцев: 5.97%

1 год: -0.42%

3 года*: -2.61%

5 лет*: 4.58%

10 лет*: 1.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Agriculture Longer Dated

Название символа

WisdomTree Agriculture

Часто сравнивают с FAGR.L:

FAGR.L с COTN.L FAGR.L с AIGG.L FAGR.L с CORN.L FAGR.L с HOGS.L FAGR.L с WEAT.L FAGR.L с CATL.L FAGR.L с SOYB.L

Часто сравнивают с AIGA.L:

AIGA.L с COFF.L AIGA.L с VOO AIGA.L с SPY AIGA.L с DBA AIGA.L с AIGG.L AIGA.L с CATL.L AIGA.L с SUGA.L

Сравнение комиссий FAGR.L и AIGA.L

И FAGR.L, и AIGA.L имеют комиссию равную 0.49%.

FAGR.L

WisdomTree Agriculture Longer Dated

AIGA.L

WisdomTree Agriculture

Доходность на риск

FAGR.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIGA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGR.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAGR.L	AIGA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.06	-0.03	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.17	0.04	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.00	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.29	0.05	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.54	0.08	+0.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGR.L vs. AIGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGR.L на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа AIGA.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGR.L и AIGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAGR.L	AIGA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.06	-0.03	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.27	+0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.12	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.03	+0.78

Корреляция

Корреляция между FAGR.L и AIGA.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и AIGA.L

Ни FAGR.L, ни AIGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и AIGA.L

Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки AIGA.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и AIGA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAGR.L	AIGA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.85%	-68.40%	+38.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.99%	-10.24%	+2.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.85%	-28.58%	-1.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.85%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.80%	-41.95%	+23.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.18%	-39.50%	+24.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.22%	5.85%	-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и AIGA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) составляет 3.86%, в то время как у WisdomTree Agriculture (AIGA.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAGR.L	AIGA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.86%	4.43%	-0.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.98%	8.44%	-0.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.27%	12.55%	-0.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.94%	16.97%	+6.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.36%	15.68%	+10.68%

Сравнение FAGR.L с AIGA.L

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и AIGA.L

Сравнение доходности по годам FAGR.L и AIGA.L

Доходность по периодам

FAGR.L

AIGA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAGR.L и AIGA.L

Доходность на риск

FAGR.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск

FAGR.L

AIGA.L

Сравнение FAGR.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAGR.L vs. AIGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и AIGA.L

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и AIGA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и AIGA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)