Сравнение FAGR.L с WEAT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Wheat (WEAT.L).
FAGR.L и WEAT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAGR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. WEAT.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Wheat. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAGR.L и WEAT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGR.L и WEAT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGR.L WisdomTree Agriculture Longer Dated | 5.69% | 0.20% | -7.02% | -4.05% | 16.44% | 29.51% | 11.44% | 6.28% |
WEAT.L WisdomTree Wheat | 16.34% | -17.67% | -20.50% | -25.55% | -7.13% | 14.05% | 9.10% | 13.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGR.L показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у WEAT.L с доходностью 16.34%.
FAGR.L
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
WEAT.L
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- -13.97%
- 5 лет*
- -8.59%
- 10 лет*
- -7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGR.L и WEAT.L
И FAGR.L, и WEAT.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
FAGR.L vs. WEAT.L — Ранг доходности на риск
FAGR.L
WEAT.L
Сравнение FAGR.L c WEAT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Wheat (WEAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGR.L | WEAT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.04 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.03 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.05 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGR.L | WEAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.27 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.28 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между FAGR.L и WEAT.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGR.L и WEAT.L
Ни FAGR.L, ни WEAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAGR.L и WEAT.L
Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки WEAT.L в -94.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и WEAT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGR.L | WEAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -94.69% | +64.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -18.88% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -73.81% | +43.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -93.79% | +74.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -77.19% | +62.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 11.84% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGR.L и WEAT.L
Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) составляет 3.85%, в то время как у WisdomTree Wheat (WEAT.L) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGR.L | WEAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 9.48% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 15.61% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 21.41% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 32.39% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 28.67% | -2.29% |