Сравнение FAGR.L с 3USL.L
FAGR.L (WisdomTree Agriculture Longer Dated) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - FAGR.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAGR.L returned 2.39%/yr vs 22.25%/yr for 3USL.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FAGR.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности FAGR.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGR.L показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%.
FAGR.L
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 25.16%
- 1 год
- 76.37%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам FAGR.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGR.L WisdomTree Agriculture Longer Dated | 5.54% | 0.20% | -7.02% | -4.05% | 16.44% | 29.51% | 11.44% | 6.28% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.13% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 40.36% |
Correlation
The correlation between FAGR.L and 3USL.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between FAGR.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGR.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
FAGR.L
3USL.L
Сравнение FAGR.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGR.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.06 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 12.28 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGR.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.25 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.60 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FAGR.L и 3USL.L
Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGR.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -76.72% | +46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -25.29% | +17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -48.69% | +26.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -63.47% | +33.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | -1.82% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -15.26% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 6.31% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGR.L и 3USL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) составляет 5.73%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGR.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 9.42% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 25.26% | -15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 34.36% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 47.39% | -24.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 48.51% | -22.61% |
Сравнение комиссий FAGR.L и 3USL.L
FAGR.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGR.L и 3USL.L
Ни FAGR.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FAGR.L and 3USL.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAGR.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAGR.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
FAGR.L is categorized as Agricultural Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. FAGR.L tracks Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for FAGR.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для FAGR.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор