PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с FQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с FQTIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).

FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.39%.

FAGIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.60%
1 год
18.93%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.63%

FQTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.30%
1 год
11.24%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и FQTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		1.09%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%8.64%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		1.39%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%

Корреляция

Корреляция между FAGIX и FQTIX составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FAGIX и FQTIX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX
Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с BCAAX

Доходность на риск

FAGIX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGIXFQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.71

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.69

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.65

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

4.42

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

19.11

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGIX vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQTIX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и FQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGIXFQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.64

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и FQTIX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGIXFQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-24.62%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-2.20%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-18.81%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.10%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.42%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.56%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и FQTIX

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGIXFQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.70%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

2.45%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

3.87%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

5.92%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

7.80%

-0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и FQTIX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FQTIX в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.34%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		6.97%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%