PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAGCX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и FSPSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 22.70% против 8.97% соответственно.


FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Fidelity International Index Fund

Сравнение комиссий FAGCX и FSPSX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


Доходность на риск

FAGCX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGCXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.90

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.94

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.43

-2.07

FAGCX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAGCXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.55

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между FAGCX и FSPSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и FSPSX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FSPSX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и FSPSX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и FSPSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FAGCXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-33.69%

-35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-11.39%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-29.41%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-33.69%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-8.22%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-6.60%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.97%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и FSPSX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAGCXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.65%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

11.01%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

17.00%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

15.82%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

16.49%

+7.93%