Сравнение FAGAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGAX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGAX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | -9.54% | 22.17% | 38.71% | 45.14% | -38.40% | 11.31% | 68.60% | 40.26% | 14.87% | 34.66% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGAX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции FAGAX превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 19.20% против 15.86% соответственно.
FAGAX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 19.20%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGAX и VOOG
FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
FAGAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
FAGAX
VOOG
Сравнение FAGAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGAX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.76 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.81 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FAGAX и VOOG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGAX и VOOG
Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 4.54% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 5.45% | 4.10% | 11.99% | 7.67% | 15.44% | 11.12% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FAGAX и VOOG
Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -32.73% | -32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -13.71% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -32.73% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.70% | -32.73% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -9.07% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -5.01% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.54% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGAX и VOOG
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.28% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 12.68% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 22.28% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 21.16% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 20.65% | +3.17% |