Сравнение FAFSX с SBFAX
FAFSX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, FAFSX returned 13.00%/yr vs 8.14%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAFSX charges 1.28%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.
Доходность
Сравнение доходности FAFSX и SBFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAFSX показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции FAFSX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 13.00% против 8.14% соответственно.
FAFSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 13.00%
SBFAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам FAFSX и SBFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFSX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M | -2.16% | 14.61% | 38.47% | 13.74% | -9.15% | 32.60% | -0.54% | 33.44% | -16.30% | 20.14% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -5.71% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
Correlation
The correlation between FAFSX and SBFAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between FAFSX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAFSX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск
FAFSX
SBFAX
Сравнение FAFSX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFSX | SBFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.22 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.51 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFSX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.17 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.10 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FAFSX и SBFAX
Максимальная просадка FAFSX за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFSX и SBFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAFSX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.78% | -49.33% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.03% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -16.41% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -33.94% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.03% | -43.58% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -8.57% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.04% | -9.52% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.72% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFSX и SBFAX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеют волатильность 3.38% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAFSX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.48% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 10.10% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 14.18% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.33% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 22.82% | +1.02% |
Сравнение комиссий FAFSX и SBFAX
FAFSX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFSX и SBFAX
Дивидендная доходность FAFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности SBFAX в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFSX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M | 6.96% | 6.81% | 9.29% | 2.09% | 5.75% | 4.06% | 2.24% | 0.98% | 3.73% | 0.06% | 0.11% | 0.41% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.39% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FAFSX and SBFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SBFAX has higher volatility (3.48%) compared to FAFSX (3.38%). In terms of maximum drawdown, FAFSX dropped -75.78% vs SBFAX's -49.33%.
FAFSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAFSX и SBFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор