Сравнение FAFRX с DFRTX
FAFRX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A) and DFRTX (DWS Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FAFRX charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DFRTX.
Доходность
Сравнение доходности FAFRX и DFRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 4.14%
DFRTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAFRX и DFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 1.07% | 4.41% | 8.25% | 14.10% | -1.75% | 8.41% | -4.37% | 3.17% | 0.57% | 2.19% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
Correlation
The correlation between FAFRX and DFRTX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between FAFRX and DFRTX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAFRX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск
FAFRX
DFRTX
Сравнение FAFRX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFRX | DFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFRX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FAFRX и DFRTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAFRX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFRX и DFRTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAFRX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | — | — |
Сравнение комиссий FAFRX и DFRTX
FAFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFRTX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFRX и DFRTX
Дивидендная доходность FAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности DFRTX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 4.84% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 7.61% | 7.76% | 9.17% | 7.43% | 5.59% | 3.47% | 4.52% | 5.38% | 4.92% | 3.55% | 4.33% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
FAFRX and DFRTX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAFRX и DFRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор