Сравнение FAFEX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFEX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFEX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFEX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A | -0.52% | 16.97% | 8.71% | 14.28% | -17.03% | 10.87% | 14.83% | 22.52% | -6.72% | 18.98% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFEX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции FAFEX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.08% соответственно.
FAFEX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 8.37%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFEX и LTRIX
FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FAFEX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FAFEX
LTRIX
Сравнение FAFEX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFEX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.54 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 6.65 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FAFEX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFEX и LTRIX
Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFEX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A | 7.31% | 7.28% | 2.76% | 1.72% | 8.89% | 9.42% | 6.37% | 6.75% | 10.72% | 5.44% | 4.66% | 3.90% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FAFEX и LTRIX
Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -51.39% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -10.65% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -26.25% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -31.56% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.57% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -7.26% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.23% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFEX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) составляет 4.62%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.45% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 8.47% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 14.51% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 14.57% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 14.79% | -3.32% |