PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFDX с SBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFDX с SBFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAFDX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, FAFDX returned 13.12%/yr vs 8.00%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAFDX charges 1.03%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.

Доходность

Сравнение доходности FAFDX и SBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAFDX показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции FAFDX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.00% соответственно.

FAFDX

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-0.56%
1 год
7.47%
3 года*
22.56%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.12%

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFDX и SBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		-3.51%14.91%39.01%14.03%-8.93%32.90%-0.25%33.77%-16.09%20.17%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%

Correlation

The correlation between FAFDX and SBFAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.92

The correlation between FAFDX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A

1919 Financial Services Fund

Часто сравнивают с FAFDX:
FAFDX с SPYFAFDX с FSPCXFAFDX с EPGAXFAFDX с HSFNXFAFDX с NOIEXFAFDX с FSRBXFAFDX с FSLBX
Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX

Доходность на риск

FAFDX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFDX
Ранг доходности на риск FAFDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFDX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFDXSBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.29

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.30

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.37

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-0.86

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFDX vs. SBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFDX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SBFAX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFDX и SBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFDXSBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.29

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FAFDX и SBFAX

Максимальная просадка FAFDX за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFDX и SBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFDXSBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-49.33%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.03%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-16.41%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-33.94%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-43.58%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-9.74%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-9.52%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.76%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFDX и SBFAX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеют волатильность 3.62% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFDXSBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.58%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

10.18%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.24%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

19.34%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

22.82%

+1.03%

Сравнение комиссий FAFDX и SBFAX

FAFDX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFDX и SBFAX

Дивидендная доходность FAFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности SBFAX в 15.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		7.18%6.93%9.59%2.29%5.93%4.21%2.47%1.21%4.00%0.06%0.21%0.53%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FAFDX and SBFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAFDX has higher volatility (3.62%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FAFDX dropped -75.69% vs SBFAX's -49.33%.

FAFDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFDX и SBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор