PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFAX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFAX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFAX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFAX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		0.26%9.76%4.04%7.83%-11.67%2.92%8.46%3.25%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FAFAX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FAFAX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.45%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.86%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FAFAX:
FAFAX с FXAIXFAFAX с ^GSPCFAFAX с LCCMXFAFAX с PMTIXFAFAX с FZROXFAFAX с FRIMXFAFAX с PDDDX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FAFAX и FRHMX

FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FAFAX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFAX
Ранг доходности на риск FAFAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFAX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFAXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.75

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.45

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.38

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.46

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFAX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFAX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFAXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Корреляция

Корреляция между FAFAX и FRHMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFAX и FRHMX

Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		2.98%2.93%2.88%2.66%5.70%5.06%3.60%3.52%5.39%3.13%2.86%2.82%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAFAX и FRHMX

Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFAXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-15.96%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-3.42%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-15.96%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.45%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.58%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.86%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFAX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFAXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.13%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.94%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.63%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

5.23%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

5.14%

-0.56%