PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFAX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFAX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFAX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFAX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		0.26%9.76%4.04%7.83%-11.67%2.92%8.46%10.85%-2.03%7.12%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FAFAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAFAX имеют среднегодовую доходность 3.86%, а акции FRAMX немного отстают с 3.73%.

FAFAX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.45%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.86%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FAFAX:
FAFAX с FXAIXFAFAX с ^GSPCFAFAX с LCCMXFAFAX с PMTIXFAFAX с FZROXFAFAX с FRIMXFAFAX с PDDDX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FAFAX и FRAMX

FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FAFAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFAX
Ранг доходности на риск FAFAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFAXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.64

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.30

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.22

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

8.81

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFAX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFAX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFAXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между FAFAX и FRAMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFAX и FRAMX

Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		2.98%2.93%2.88%2.66%5.70%5.06%3.60%3.52%5.39%3.13%2.86%2.82%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FAFAX и FRAMX

Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFAXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-33.94%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-3.45%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-16.31%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-16.31%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.47%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.86%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFAX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFAXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.14%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.95%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.64%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

5.22%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

4.48%

+0.10%