PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFAX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFAX с FFFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAFAX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A) and FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FAFAX returned 4.11%/yr vs 4.52%/yr for FFFAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAFAX charges 0.72%/yr vs 0.47%/yr for FFFAX.

Доходность

Сравнение доходности FAFAX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAFAX показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции FAFAX уступали акциям FFFAX по среднегодовой доходности: 4.11% против 4.52% соответственно.

FAFAX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.00%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.58%
1 год
9.92%
3 года*
7.52%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.11%

FFFAX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.09%
1 год
10.77%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFAX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		4.29%9.76%4.04%7.83%-11.67%2.92%8.46%10.85%-2.03%7.12%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		4.69%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Correlation

The correlation between FAFAX and FFFAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.94

The correlation between FAFAX and FFFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FAFAX:
FAFAX с FXAIXFAFAX с LCCMXFAFAX с ^GSPCFAFAX с FRIMXFAFAX с FIKFXFAFAX с FOTKXFAFAX с PMTIX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FZROXFFFAX с FDKVX

Доходность на риск

FAFAX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFAX
Ранг доходности на риск FAFAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFAX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFAXFFFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.48

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.63

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.08

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

13.55

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFAX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFAX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFAXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.05

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FAFAX и FFFAX

Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и FFFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFAXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-17.96%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-3.68%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.95%

-4.91%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-15.87%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-15.87%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.25%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.79%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.83%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFAX и FFFAX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) имеют волатильность 1.81% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFAXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.87%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.85%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

4.57%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

5.37%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.64%

0.00%

Сравнение комиссий FAFAX и FFFAX

FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFAX и FFFAX

Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FFFAX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		2.75%2.93%2.88%2.66%5.70%5.06%3.60%3.52%5.39%3.13%2.86%2.82%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		2.98%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FAFAX and FFFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFAX has higher volatility (1.87%) compared to FAFAX (1.81%). In terms of maximum drawdown, FAFAX dropped -19.07% vs FFFAX's -17.96%.

FFFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFAX и FFFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор