Сравнение FAF с SRCE
FAF (First American Financial Corporation) and SRCE (1st Source Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FAF in Insurance - Specialty, SRCE in Banks - Regional. Over the past 10 years, FAF returned 9.20%/yr vs 12.47%/yr for SRCE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAF и SRCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAF показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у SRCE с доходностью 29.97%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям SRCE по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.47% соответственно.
FAF
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 9.20%
SRCE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 26.27%
- 1 год
- 34.49%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам FAF и SRCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | 11.27% | 1.90% | 0.36% | 27.66% | -30.62% | 56.18% | -8.55% | 34.63% | -17.89% | 57.91% |
SRCE 1st Source Corporation | 29.97% | 9.76% | 8.96% | 6.47% | 9.81% | 26.44% | -19.85% | 31.62% | -16.90% | 12.47% |
Correlation
The correlation between FAF and SRCE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
FAF:
$6.95B
SRCE:
$1.95B
FAF:
$6.49
SRCE:
$6.58
FAF:
10.35
SRCE:
12.20
FAF:
0.17
SRCE:
1.44
FAF:
0.90
SRCE:
3.38
FAF:
1.27
SRCE:
1.52
FAF:
$7.71B
SRCE:
$579.72M
FAF:
$4.40B
SRCE:
$321.15M
FAF:
$1.02B
SRCE:
$163.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAF vs. SRCE — Ранг доходности на риск
FAF
SRCE
Сравнение FAF c SRCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и 1st Source Corporation (SRCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAF | SRCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.93 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 7.63 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAF и SRCE
Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки SRCE в -69.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и SRCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAF | SRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -69.18% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -11.84% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -21.24% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -30.96% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -51.71% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | 0.00% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -21.71% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 4.53% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAF и SRCE
First American Financial Corporation (FAF) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с 1st Source Corporation (SRCE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAF | SRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.58% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 13.96% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 21.44% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 27.38% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 30.50% | -1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAF и SRCE
Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SRCE в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | 3.27% | 3.55% | 3.43% | 3.26% | 3.94% | 2.48% | 3.45% | 2.88% | 3.58% | 2.57% | 3.28% | 2.79% |
SRCE 1st Source Corporation | 2.01% | 2.43% | 2.40% | 2.37% | 2.37% | 2.44% | 2.80% | 2.12% | 2.38% | 1.54% | 1.61% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAF и SRCE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First American Financial Corporation и 1st Source Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAF и SRCE
FAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SRCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1st Source Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 126.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SRCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1st Source Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 126.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.10M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
SRCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1st Source Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.96M при выручке в 126.13M, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.
Часто задаваемые вопросы
FAF and SRCE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAF has higher volatility (7.27%) compared to SRCE (5.58%). In terms of maximum drawdown, FAF dropped -50.13% vs SRCE's -69.18%.
SRCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAF и SRCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор