PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAELX с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAELX с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both funds - FAELX is a Target Retirement Date fund actively managed by Fidelity, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. FAELX is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past year, FAELX returned 19.89% vs 200.06% for PSI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAELX charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности FAELX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAELX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

FAELX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAELX и PSI

2026 (YTD)2025
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		8.52%17.33%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%31.07%

Correlation

The correlation between FAELX and PSI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.54

The correlation between FAELX and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с FAELX:
FAELX с FFGZXFAELX с FNILXFAELX с LTIUXFAELX с FBGRXFAELX с DRIJXFAELX с FFSZXFAELX с SSBRX
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

FAELX vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAELX
Ранг доходности на риск FAELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAELX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAELX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAELX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAELX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAELX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAELXPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
5.34

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.97

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

13.01

-9.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

47.17

-33.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAELX vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAELX на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAELX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAELXPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

5.34

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.59

+1.08

Просадки

Сравнение просадок FAELX и PSI

Максимальная просадка FAELX за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAELX и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAELXPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-62.96%

+51.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-15.48%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.40%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-15.93%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

4.26%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FAELX и PSI

Текущая волатильность для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) составляет 3.35%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что FAELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAELXPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

13.55%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

30.12%

-21.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

37.72%

-27.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

37.84%

-24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

35.09%

-22.10%

Сравнение комиссий FAELX и PSI

FAELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAELX и PSI

FAELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FAELX and PSI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to FAELX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FAELX dropped -11.54% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAELX и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор