PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAEGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAEGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FAEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FAEGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAEGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M		-5.52%13.98%14.72%34.88%-24.83%22.39%43.02%33.25%-0.19%34.52%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FAEGX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FAEGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.08% против 8.72% соответственно.

FAEGX

1 день
4.29%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-5.14%
1 год
16.86%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.94%
10 лет*
15.08%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FAEGX:
FAEGX с FAGOXFAEGX с FBGRXFAEGX с SBLGXFAEGX с FXAIXFAEGX с FIFNXFAEGX с VFIAXFAEGX с FAGIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FAEGX и TVRIX

FAEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

FAEGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAEGX
Ранг доходности на риск FAEGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAEGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAEGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAEGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAEGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAEGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAEGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAEGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.97

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

6.06

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAEGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAEGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAEGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAEGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между FAEGX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAEGX и TVRIX

Дивидендная доходность FAEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M		0.69%0.65%0.00%0.58%2.34%13.01%12.18%9.80%7.24%12.32%6.48%2.40%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAEGX и TVRIX

Максимальная просадка FAEGX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAEGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAEGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-39.36%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-8.45%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.02%

-24.87%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-39.36%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-9.20%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-6.10%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.06%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FAEGX и TVRIX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAEGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.44%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

7.84%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

12.61%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

14.46%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

17.80%

+3.00%