PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAEGX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAEGX с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAEGX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both funds - FAEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, FAEGX returned 17.06%/yr vs 18.16%/yr for SPYG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAEGX charges 1.21%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности FAEGX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAEGX показывает доходность 14.04%, а SPYG немного ниже – 13.73%. За последние 10 лет акции FAEGX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 17.06% против 18.16% соответственно.

FAEGX

1 день
-1.02%
1 месяц
5.55%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.14%
1 год
28.36%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
17.06%

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAEGX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M		14.04%13.98%14.72%34.88%-24.83%22.39%43.02%33.25%-0.19%34.52%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between FAEGX and SPYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.90

The correlation between FAEGX and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FAEGX:
FAEGX с FAGOXFAEGX с SBLGXFAEGX с FBGRXFAEGX с FIFNXFAEGX с FXAIXFAEGX с VFIAXFAEGX с FAGIX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

FAEGX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAEGX
Ранг доходности на риск FAEGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAEGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAEGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAEGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAEGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAEGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAEGX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAEGXSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.11

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.88

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.46

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

10.17

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAEGX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAEGX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAEGX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAEGXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.11

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FAEGX и SPYG

Максимальная просадка FAEGX за все время составила -63.85%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAEGX и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAEGXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-67.63%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-13.76%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.02%

-22.14%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.02%

-32.67%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-32.67%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.15%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-24.32%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FAEGX и SPYG

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.41% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAEGXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.34%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.46%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

16.06%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

21.16%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

20.64%

+0.23%

Сравнение комиссий FAEGX и SPYG

FAEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAEGX и SPYG

Дивидендная доходность FAEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M		0.57%0.65%0.00%0.58%2.34%13.01%12.18%9.80%7.24%12.32%6.48%2.40%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FAEGX and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAEGX has higher volatility (4.41%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, FAEGX dropped -63.85% vs SPYG's -67.63%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAEGX и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор