Сравнение FAE.MI с AMZN
FAE.MI (FAE Technology S.p.A.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. FAE.MI operates in Electronic Components (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, FAE.MI returned 14.86%/yr vs 21.73%/yr for AMZN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAE.MI и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAE.MI торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAE.MI показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.68%.
FAE.MI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам FAE.MI и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAE.MI FAE Technology S.p.A. | 12.21% | -10.27% | -9.60% | 114.19% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.68% | -7.28% | 53.92% | 55.63% |
Correlation
The correlation between FAE.MI and AMZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAE.MI vs. AMZN — Ранг доходности на риск
FAE.MI
AMZN
Сравнение FAE.MI c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAE Technology S.p.A. (FAE.MI) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAE.MI | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 1.78 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAE.MI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FAE.MI и AMZN
Максимальная просадка FAE.MI за все время составила -55.53%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAE.MI и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAE.MI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -60.20% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -24.04% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.53% | -37.68% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.85% | -9.19% | -31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.04% | -12.38% | -16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 9.86% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAE.MI и AMZN
FAE Technology S.p.A. (FAE.MI) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что FAE.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAE.MI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 7.14% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 19.96% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.13% | 30.49% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.99% | 35.35% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 32.74% | +15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAE.MI и AMZN
Ни FAE.MI, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAE.MI и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAE Technology S.p.A. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FAE.MI and AMZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAE.MI и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор