Сравнение FADMX с USD=X
FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) is Total Bond Market fund managed by Fidelity, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, FADMX returned 3.11%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности FADMX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FADMX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FADMX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 2.95% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FADMX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
FADMX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FADMX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FADMX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FADMX и USD=X
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FADMX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | 0.00% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | 0.00% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | 0.00% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | 0.00% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | 0.00% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.00% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и USD=X
Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FADMX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.00% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 0.00% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 0.00% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 0.00% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 0.00% | +4.78% |
Часто задаваемые вопросы
FADMX has higher volatility (1.58%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, FADMX dropped -15.98% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FADMX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор