PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с FCFBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с FCFBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. FCFBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FADMX и FCFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADMX и FCFBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.31%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-1.97%
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		-0.38%4.16%7.90%11.35%-7.84%5.07%6.12%6.88%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FCFBX с доходностью -0.38%.

FADMX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.44%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

FCFBX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.28%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

Frost Credit Fund A Class Shares

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с DGROFADMX с SCHIFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX
Часто сравнивают с FCFBX:
FCFBX с FSTAXFCFBX с FCNVXFCFBX с JSOSXFCFBX с FSELXFCFBX с FNILXFCFBX с FSKAXFCFBX с FCNTX

Сравнение комиссий FADMX и FCFBX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FCFBX в 1.11%.

FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund

Доходность на риск

FADMX vs. FCFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCFBX
Ранг доходности на риск FCFBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFBX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c FCFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADMXFCFBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.28

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.79

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.56

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

5.88

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADMX vs. FCFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FCFBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и FCFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADMXFCFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.28

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.25

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.15

-0.36

Корреляция

Корреляция между FADMX и FCFBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и FCFBX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FCFBX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.04%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		5.60%5.09%5.76%5.93%5.00%3.65%3.70%4.55%3.10%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и FCFBX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, примерно равная максимальной просадке FCFBX в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и FCFBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADMXFCFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-16.34%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.24%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-10.77%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.71%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.84%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.59%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и FCFBX

Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADMXFCFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.04%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

1.46%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.66%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

2.80%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.55%

+1.22%