PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADCX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADCX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FADCX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADCX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		-0.97%26.30%5.35%16.16%-24.48%11.75%18.38%28.46%-16.24%25.63%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FADCX имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции TBGVX немного впереди с 7.70%.

FADCX

1 день
3.32%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.80%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.52%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FADCX:
FADCX с PRILXFADCX с VHGEXFADCX с FINVXFADCX с FIGSXFADCX с PTSIXFADCX с FHLFXFADCX с FSGEX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FADCX и TBGVX

FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии TBGVX в 1.40%.

FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund

Доходность на риск

FADCX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADCX
Ранг доходности на риск FADCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADCX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADCX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADCXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.58

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.13

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.74

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

6.58

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADCX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADCX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADCXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между FADCX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADCX и TBGVX

Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		14.35%14.21%5.74%3.42%1.92%10.13%0.00%0.34%4.01%0.19%0.42%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FADCX и TBGVX

Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADCXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-50.97%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-9.56%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.88%

-17.71%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-31.18%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-7.46%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-6.09%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.66%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FADCX и TBGVX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADCXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

4.70%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

7.39%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

12.36%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

11.03%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.64%

+4.27%