PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADCX с PRILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FADCX с PRILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FADCX (Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C) and PRILX (Parnassus Core Equity Institutional Shares) are both mutual funds - FADCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while PRILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus. Over the past 10 years, FADCX returned 8.39%/yr vs 13.83%/yr for PRILX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FADCX charges 1.95%/yr vs 0.61%/yr for PRILX.

Доходность

Сравнение доходности FADCX и PRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FADCX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у PRILX с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции FADCX уступали акциям PRILX по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.83% соответственно.

FADCX

1 день
-0.31%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.71%
6 месяцев
12.98%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
6.22%
10 лет*
8.39%

PRILX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.03%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.66%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.31%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FADCX и PRILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		10.71%26.30%5.35%16.16%-24.48%11.75%18.38%28.46%-16.24%25.63%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		6.51%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%

Correlation

The correlation between FADCX and PRILX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.78

The correlation between FADCX and PRILX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Часто сравнивают с FADCX:
FADCX с VHGEXFADCX с FCNTXFADCX с FSELXFADCX с FNILXFADCX с FIGSXFADCX с FHLFXFADCX с PTSIX
Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX

Доходность на риск

FADCX vs. PRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADCX
Ранг доходности на риск FADCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADCX c PRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADCXPRILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.28

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.85

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.30

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

5.06

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADCX vs. PRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADCX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRILX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADCX и PRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADCXPRILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FADCX и PRILX

Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и PRILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADCXPRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-42.00%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.61%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-16.28%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.88%

-26.18%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-30.02%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.28%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-4.65%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.96%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FADCX и PRILX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADCXPRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

2.94%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

9.10%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

11.76%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.24%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.25%

-0.17%

Сравнение комиссий FADCX и PRILX

FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии PRILX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADCX и PRILX

Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности PRILX в 17.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		12.84%14.21%5.74%3.42%1.92%10.13%0.00%0.34%4.01%0.19%0.42%0.00%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		17.95%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%

Часто задаваемые вопросы

FADCX and PRILX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FADCX has higher volatility (5.97%) compared to PRILX (2.94%). In terms of maximum drawdown, FADCX dropped -61.77% vs PRILX's -42.00%.

PRILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FADCX и PRILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор