Сравнение FADCX с VHGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).
FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FADCX и VHGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FADCX и VHGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADCX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C | -0.97% | 26.30% | 5.35% | 16.16% | -24.48% | 11.75% | 18.38% | 28.46% | -16.24% | 25.63% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -5.64% | 21.22% | 13.41% | 23.52% | -22.72% | 13.06% | 22.38% | 28.73% | -9.15% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции FADCX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 7.52% против 10.60% соответственно.
FADCX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.52%
VHGEX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADCX и VHGEX
FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.
Доходность на риск
FADCX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск
FADCX
VHGEX
Сравнение FADCX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FADCX | VHGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 5.12 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FADCX | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FADCX и VHGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADCX и VHGEX
Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности VHGEX в 13.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADCX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C | 14.35% | 14.21% | 5.74% | 3.42% | 1.92% | 10.13% | 0.00% | 0.34% | 4.01% | 0.19% | 0.42% | 0.00% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 13.12% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок FADCX и VHGEX
Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, примерно равная максимальной просадке VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и VHGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FADCX | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -64.81% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.10% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.88% | -33.02% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -33.23% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -8.87% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -10.00% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.33% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADCX и VHGEX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FADCX | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.96% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 11.70% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 19.45% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.25% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.00% | -1.09% |