Сравнение FADCX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FADCX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FADCX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADCX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C | -0.97% | 26.30% | 5.35% | 16.16% | -24.48% | 11.75% | 18.38% | 28.46% | -16.24% | 25.63% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FADCX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.52% против 10.15% соответственно.
FADCX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.52%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADCX и PZRIX
FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
FADCX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
FADCX
PZRIX
Сравнение FADCX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FADCX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.67 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.39 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.09 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 14.29 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FADCX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.67 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FADCX и PZRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADCX и PZRIX
Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADCX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C | 14.35% | 14.21% | 5.74% | 3.42% | 1.92% | 10.13% | 0.00% | 0.34% | 4.01% | 0.19% | 0.42% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FADCX и PZRIX
Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FADCX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -43.53% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -10.68% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.88% | -30.85% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -43.53% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -5.20% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -9.00% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.45% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADCX и PZRIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FADCX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 5.45% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 8.92% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 14.17% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 15.85% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.02% | -0.11% |