PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADCX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADCX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FADCX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADCX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		-0.97%26.30%5.35%16.16%-24.48%11.75%18.38%28.46%-16.24%25.63%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FADCX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.04% соответственно.

FADCX

1 день
3.32%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.80%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.52%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FADCX:
FADCX с PRILXFADCX с VHGEXFADCX с FINVXFADCX с FIGSXFADCX с PTSIXFADCX с FHLFXFADCX с FSGEX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FADCX и PPYPX

FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FADCX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADCX
Ранг доходности на риск FADCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADCX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADCX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADCXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.24

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.85

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.83

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

13.07

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADCX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADCX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADCXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.24

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между FADCX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADCX и PPYPX

Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		14.35%14.21%5.74%3.42%1.92%10.13%0.00%0.34%4.01%0.19%0.42%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FADCX и PPYPX

Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADCXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-42.48%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.21%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.88%

-35.65%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-42.48%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-4.08%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-10.28%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.43%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FADCX и PPYPX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADCXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

5.49%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.15%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

15.41%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

19.61%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.08%

-2.17%