PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADCX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADCX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FADCX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADCX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		-0.97%26.30%5.35%16.16%-24.48%11.75%18.38%28.46%-16.24%25.63%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FADCX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.87% соответственно.

FADCX

1 день
3.32%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.80%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.52%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FADCX:
FADCX с PRILXFADCX с VHGEXFADCX с FINVXFADCX с FIGSXFADCX с PTSIXFADCX с FHLFXFADCX с FSGEX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий FADCX и GTMIX

FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

FADCX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADCX
Ранг доходности на риск FADCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADCX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADCX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADCXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.67

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.40

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.54

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

16.76

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADCX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADCX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADCXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.67

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между FADCX и GTMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADCX и GTMIX

Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		14.35%14.21%5.74%3.42%1.92%10.13%0.00%0.34%4.01%0.19%0.42%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FADCX и GTMIX

Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADCXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-58.31%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.24%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.88%

-28.81%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-40.32%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-4.51%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-12.75%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.38%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FADCX и GTMIX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADCXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

5.97%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

9.56%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

15.56%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.91%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.06%

+0.85%