PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACTX с VGHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FACTX с VGHCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FACTX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class M) and VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FACTX returned 6.67%/yr vs 9.06%/yr for VGHCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FACTX charges 1.22%/yr vs 0.30%/yr for VGHCX.

Доходность

Сравнение доходности FACTX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class M (FACTX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FACTX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VGHCX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции FACTX уступали акциям VGHCX по среднегодовой доходности: 6.67% против 9.06% соответственно.

FACTX

1 день
2.79%
1 месяц
1.37%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-15.82%
1 год
2.63%
3 года*
0.44%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.67%

VGHCX

1 день
2.78%
1 месяц
1.30%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.57%
1 год
19.65%
3 года*
9.33%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FACTX и VGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACTX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class M		-1.93%-0.76%3.72%3.54%-13.30%10.97%20.77%27.57%6.91%23.72%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-1.51%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%

Correlation

The correlation between FACTX and VGHCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г.

0.91

The correlation between FACTX and VGHCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FACTX и VGHCX

Секторы
FACTX
VGHCX

Здравоохранение

100.0%
97.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FACTX
100.0%
VGHCX
97.8%

Сырьевые материалы

FACTX

-

VGHCX
0.0%

Коммуникационные услуги

FACTX

-

VGHCX

-

Потребительский циклический сектор

FACTX

-

VGHCX

-

Потребительский защитный сектор

FACTX

-

VGHCX
1.2%

Энергетика

FACTX

-

VGHCX

-

Финансовые услуги

FACTX

-

VGHCX
0.0%

Промышленность

FACTX

-

VGHCX

-

Недвижимость

FACTX

-

VGHCX

-

Технологии

FACTX

-

VGHCX

-

Коммунальные услуги

FACTX

-

VGHCX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class M

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FACTX:
FACTX с FBGRXFACTX с SHSSXFACTX с FCNTXFACTX с ETIHXFACTX с FIJYXFACTX с FNILXFACTX с FSPGX
Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX

Доходность на риск

FACTX vs. VGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACTX
Ранг доходности на риск FACTX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACTX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class M (FACTX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACTXVGHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.30

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.01

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

2.12

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

5.59

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACTX vs. VGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACTX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VGHCX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACTX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACTXVGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.30

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.43

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.93

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FACTX и VGHCX

Максимальная просадка FACTX за все время составила -46.07%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACTX и VGHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FACTXVGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.07%

-36.93%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.87%

-9.20%

-14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.87%

-16.08%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-16.95%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.47%

-27.18%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-4.54%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-5.25%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

3.49%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FACTX и VGHCX

Fidelity Advisor Health Care Fund Class M (FACTX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FACTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FACTXVGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.74%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

10.61%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

14.98%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

18.25%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.65%

+1.64%

Сравнение комиссий FACTX и VGHCX

FACTX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACTX и VGHCX

FACTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACTX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class M		0.00%0.00%13.70%0.00%0.00%6.80%6.10%0.35%5.45%0.00%0.00%6.90%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.71%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%

Часто задаваемые вопросы

FACTX and VGHCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FACTX has higher volatility (5.70%) compared to VGHCX (4.74%). In terms of maximum drawdown, FACTX dropped -46.07% vs VGHCX's -36.93%.

VGHCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FACTX и VGHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор