PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACGX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACGX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FACGX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%-6.43%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с VONGFACGX с VYMFACGX с FTQGX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FACGX и FZROX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FACGX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACGXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

7.28

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACGX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACGXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между FACGX и FZROX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и FZROX

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и FZROX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACGXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-34.96%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-12.44%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-25.12%

-20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-6.16%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-5.61%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.58%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и FZROX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACGXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.52%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

9.81%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

18.68%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

17.45%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

20.28%

+3.55%