PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACFX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FACFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FACFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FACFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A		0.18%10.98%4.95%9.21%-13.39%5.17%10.64%14.49%-4.70%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FACFX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FACFX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.52%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.42%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.80%
10 лет*
5.21%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FACFX:
FACFX с FAGIXFACFX с VFINXFACFX с FCNTXFACFX с FFGZXFACFX с FRAMXFACFX с FRHMXFACFX с FSELX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FACFX и FNILX

FACFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FACFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FACFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACFX
Ранг доходности на риск FACFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.97

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.48

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.51

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.14

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACFX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.97

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между FACFX и FNILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACFX и FNILX

Дивидендная доходность FACFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A		4.93%4.94%2.77%2.48%7.06%8.79%5.79%5.73%8.86%6.38%4.63%3.96%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FACFX и FNILX

Максимальная просадка FACFX за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-33.76%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-12.18%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-25.40%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-6.36%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-5.47%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.57%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FACFX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) составляет 2.58%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FACFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.33%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

9.59%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

18.44%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

17.27%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

20.19%

-13.88%