PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACDX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FACDX с FBIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FACDX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class A) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FACDX returned 8.13%/yr vs 9.09%/yr for FBIOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FACDX charges 0.97%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности FACDX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FACDX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FACDX уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.09% соответственно.

FACDX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.28%
1 год
14.19%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.75%
10 лет*
8.13%

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FACDX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		-5.18%14.19%3.97%3.81%-13.07%11.25%21.07%27.89%7.20%24.09%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between FACDX and FBIOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г.

0.81

The correlation between FACDX and FBIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FACDX и FBIOX

Секторы
FACDX
FBIOX

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FACDX
100.0%
FBIOX
100.0%

Сырьевые материалы

FACDX

-

FBIOX

-

Коммуникационные услуги

FACDX

-

FBIOX

-

Потребительский циклический сектор

FACDX

-

FBIOX

-

Потребительский защитный сектор

FACDX

-

FBIOX

-

Энергетика

FACDX

-

FBIOX

-

Финансовые услуги

FACDX

-

FBIOX

-

Промышленность

FACDX

-

FBIOX

-

Недвижимость

FACDX

-

FBIOX

-

Технологии

FACDX

-

FBIOX

-

Коммунальные услуги

FACDX

-

FBIOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с FACDX:
FACDX с FELAXFACDX с FSPHXFACDX с ^GSPCFACDX с FSHCXFACDX с VOOFACDX с VGTFACDX с FIJYX
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

FACDX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACDX
Ранг доходности на риск FACDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACDX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACDXFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.15

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.96

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

5.81

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

18.24

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACDX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACDX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACDX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACDXFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.15

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FACDX и FBIOX

Максимальная просадка FACDX за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACDX и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FACDXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-71.98%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-7.62%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-27.83%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

-44.87%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-48.66%

+19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-7.02%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-23.63%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.42%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FACDX и FBIOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FACDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FACDXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.50%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

16.31%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

20.71%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

24.96%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

26.25%

-7.47%

Сравнение комиссий FACDX и FBIOX

FACDX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACDX и FBIOX

Дивидендная доходность FACDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности FBIOX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		14.01%13.28%12.33%0.00%0.00%6.24%5.94%0.32%5.08%0.00%0.00%6.66%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%

Часто задаваемые вопросы

FACDX and FBIOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to FACDX (5.08%). In terms of maximum drawdown, FACDX dropped -44.55% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FACDX и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор