Сравнение FABZX с FKGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).
FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..
Доходность
Сравнение доходности FABZX и FKGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FABZX и FKGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 2.07% | 8.48% | 11.60% | 2.86% | -7.86% | 2.85% | 7.36% | 7.42% | -2.18% | 6.85% |
FKGRX Franklin Growth Fund | -5.57% | 15.38% | 17.96% | 27.54% | -25.32% | 21.61% | 30.71% | 32.08% | -3.37% | 26.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FABZX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции FABZX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 4.17% против 12.88% соответственно.
FABZX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 4.17%
FKGRX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FABZX и FKGRX
FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FKGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FABZX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск
FABZX
FKGRX
Сравнение FABZX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FABZX | FKGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 0.83 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 1.34 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.19 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.39 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 5.21 | +12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FABZX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.83 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.39 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.66 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FABZX и FKGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FABZX и FKGRX
Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 6.88% | 7.02% | 11.80% | 0.70% | 3.10% | 4.90% | 0.80% | 0.90% | 2.33% | 1.56% | 0.77% | 1.89% |
FKGRX Franklin Growth Fund | 15.22% | 14.37% | 8.34% | 6.26% | 10.49% | 9.19% | 7.97% | 5.75% | 1.65% | 2.38% | 3.26% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок FABZX и FKGRX
Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и FKGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FABZX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.03% | -51.08% | +40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -11.48% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.03% | -32.22% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.03% | -32.52% | +21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -8.62% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -6.76% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.05% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FABZX и FKGRX
Текущая волатильность для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) составляет 1.50%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FABZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FABZX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.85% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 10.49% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 18.91% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 19.62% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 19.50% | -15.43% |