PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAASX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAASX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FAASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2008 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FAASX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAASX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A		-3.06%17.92%10.45%16.11%-17.06%13.62%16.84%22.43%-7.96%17.36%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FAASX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FAASX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.54% соответственно.

FAASX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.26%
1 год
15.19%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.45%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FAASX:
FAASX с EPIFAASX с VOOFAASX с FGTAXFAASX с CSTAXFAASX с EKBAXFAASX с IOEZXFAASX с PALDX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий FAASX и TSAIX

FAASX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FAASX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAASX
Ранг доходности на риск FAASX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAASX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAASX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAASX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAASX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAASX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAASX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAASXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.37

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

4.80

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAASX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAASX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAASX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAASXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между FAASX и TSAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAASX и TSAIX

Дивидендная доходность FAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A		7.29%7.07%4.29%1.45%6.39%2.48%1.92%4.90%5.96%2.75%0.20%5.25%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FAASX и TSAIX

Максимальная просадка FAASX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAASX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAASXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-34.58%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.72%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-28.28%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

-34.58%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-10.28%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-4.96%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.77%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FAASX и TSAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) составляет 4.57%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FAASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAASXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.29%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.81%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

17.09%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

16.15%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

17.59%

-5.03%