PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с EVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с EVMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FAAR returned 11.79%/yr vs 4.71%/yr for EVMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и EVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 13.45%.

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%

EVMT

1 день
-1.66%
1 месяц
2.45%
С начала года
13.45%
6 месяцев
22.53%
1 год
41.86%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и EVMT

2026 (YTD)2025202420232022
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%-8.00%
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		13.45%30.61%-10.50%-27.71%-16.95%

Correlation

The correlation between FAAR and EVMT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с APMUEVMT с CERYEVMT с ILSEVMT с ACLOEVMT с AGZDEVMT с SOXQ

Доходность на риск

FAAR vs. EVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c EVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAAREVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.79

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.72

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

5.28

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

17.86

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. EVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVMT равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и EVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAAREVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.79

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.26

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FAAR и EVMT

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и EVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAAREVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-48.34%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-7.96%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-29.38%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-21.69%

+20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-34.74%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.35%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и EVMT

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.44%, в то время как у Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAAREVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.51%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

13.47%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

15.09%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

20.51%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

20.51%

-9.00%

Сравнение комиссий FAAR и EVMT

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и EVMT

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности EVMT в 10.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		10.40%11.80%3.62%5.49%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and EVMT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVMT has higher volatility (4.51%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs EVMT's -48.34%.

On 3-year performance, FAAR leads with 11.79% vs 4.71% for EVMT. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 11.79% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

EVMT has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 9.15% for FAAR.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.59% for EVMT.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и EVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор