PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAIX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAIX с VFIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FAAIX (Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FAAIX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FAAIX returned 9.90%/yr vs 15.53%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FAAIX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности FAAIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I (FAAIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAAIX показывает доходность 11.54%, а VFIAX немного ниже – 11.34%. За последние 10 лет акции FAAIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 9.90% против 15.53% соответственно.

FAAIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.61%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.30%
1 год
25.58%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.90%

VFIAX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.02%
1 год
29.20%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAIX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAIX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I		11.54%18.16%10.76%16.41%-16.83%13.93%17.18%22.74%-7.69%17.33%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.34%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between FAAIX and VFIAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г.

0.95

The correlation between FAAIX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAAIX и VFIAX

Секторы
FAAIX
VFIAX

Технологии

25.9%
35.7%

Финансовые услуги

16.7%
11.6%

Промышленность

13.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.2%

Здравоохранение

8.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Технологии

FAAIX
25.9%
VFIAX
35.7%

Финансовые услуги

FAAIX
16.7%
VFIAX
11.6%

Промышленность

FAAIX
13.3%
VFIAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

FAAIX
9.3%
VFIAX
10.2%

Здравоохранение

FAAIX
8.9%
VFIAX
8.5%

Коммуникационные услуги

FAAIX
7.7%
VFIAX
11.3%

Потребительский защитный сектор

FAAIX
5.0%
VFIAX
4.9%

Сырьевые материалы

FAAIX
4.6%
VFIAX
1.8%

Энергетика

FAAIX
3.8%
VFIAX
3.5%

Коммунальные услуги

FAAIX
2.6%
VFIAX
2.4%

Недвижимость

FAAIX
2.2%
VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAAIX:
FAAIX с SCHXFAAIX с FZROXFAAIX с FSSNXFAAIX с QQQFAAIX с VOOFAAIX с FTECFAAIX с SCHG
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

FAAIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAIX
Ранг доходности на риск FAAIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I (FAAIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAAIXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.29

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.22

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

15.04

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAIX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAAIXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FAAIX и VFIAX

Максимальная просадка FAAIX за все время составила -31.14%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAIX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAAIXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.14%

-55.20%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-8.90%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-18.75%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-24.53%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.21%

-33.83%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.31%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-9.40%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.90%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAIX и VFIAX

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I (FAAIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAAIXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.87%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

9.00%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

11.88%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

16.90%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

18.06%

-5.41%

Сравнение комиссий FAAIX и VFIAX

FAAIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAIX и VFIAX

Дивидендная доходность FAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAIX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I		6.52%7.27%4.67%1.70%6.66%2.74%2.11%5.14%6.26%2.74%0.20%5.54%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FAAIX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAAIX has higher volatility (3.31%) compared to VFIAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FAAIX dropped -31.14% vs VFIAX's -55.20%.

FAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAIX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор