PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAIX с QQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FAAIX (Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FAAIX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FAAIX returned 9.90%/yr vs 21.27%/yr for QQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAAIX charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FAAIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I (FAAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAIX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции FAAIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.90% против 21.27% соответственно.

FAAIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.61%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.30%
1 год
25.58%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.90%

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAIX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I		11.54%18.16%10.76%16.41%-16.83%13.93%17.18%22.74%-7.69%17.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FAAIX and QQQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г.

0.86

The correlation between FAAIX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAAIX и QQQ

Секторы
FAAIX
QQQ

Технологии

25.9%
53.8%

Финансовые услуги

16.7%
0.2%

Промышленность

13.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.3%

Здравоохранение

8.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Сырьевые материалы

4.6%
1.1%

Энергетика

3.8%
0.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Технологии

FAAIX
25.9%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

FAAIX
16.7%
QQQ
0.2%

Промышленность

FAAIX
13.3%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

FAAIX
9.3%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

FAAIX
8.9%
QQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

FAAIX
7.7%
QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

FAAIX
5.0%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

FAAIX
4.6%
QQQ
1.1%

Энергетика

FAAIX
3.8%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

FAAIX
2.6%
QQQ
1.4%

Недвижимость

FAAIX
2.2%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FAAIX:
FAAIX с SCHXFAAIX с FZROXFAAIX с FSSNXFAAIX с VFIAXFAAIX с VOOFAAIX с FTECFAAIX с SCHG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FAAIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAIX
Ранг доходности на риск FAAIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I (FAAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAAIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.11

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.72

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.94

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

11.22

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAAIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.11

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FAAIX и QQQ

Максимальная просадка FAAIX за все время составила -31.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAAIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.14%

-82.97%

+51.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-11.96%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-22.77%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-35.12%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.21%

-35.12%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-5.51%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-32.78%

+28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.13%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAIX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I (FAAIX) составляет 3.31%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAAIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

6.68%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

13.12%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

16.69%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

22.47%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

22.34%

-9.69%

Сравнение комиссий FAAIX и QQQ

FAAIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAIX и QQQ

Дивидендная доходность FAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAIX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class I		6.52%7.27%4.67%1.70%6.66%2.74%2.11%5.14%6.26%2.74%0.20%5.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FAAIX and QQQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.68%) compared to FAAIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FAAIX dropped -31.14% vs QQQ's -82.97%.

FAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор