Сравнение FAAA с SCHP
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). FAAA is actively managed, while SCHP is passively managed. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 2.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94M | $1.70M | $1.58M | |
| $129.98M | $109.08M | $111.33M |
Сравнение доходности по годам FAAA и SCHP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.39% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | -0.11% |
Correlation
The correlation between FAAA and SCHP is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. SCHP — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHP
Сравнение FAAA c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и SCHP
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -14.26% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.90% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и SCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 3.20% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 6.11% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 5.58% | -4.79% |
Сравнение комиссий FAAA и SCHP
FAAA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и SCHP
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SCHP в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 5.03% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and SCHP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for FAAA.
SCHP has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.03% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.03% for SCHP.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор