Сравнение FAAA с CLOI
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for CLOI.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и CLOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.75% |
CLOI VanEck CLO ETF | 1.73% |
Correlation
The correlation between FAAA and CLOI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. CLOI — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOI
Сравнение FAAA c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и CLOI
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -3.25% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.19% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и CLOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 1.14% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 2.54% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 2.54% | -1.65% |
Сравнение комиссий FAAA и CLOI
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и CLOI
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CLOI в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.33% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and CLOI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 1.31% for FAAA.
They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.40% for CLOI.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор