Сравнение FAAA с CLOI
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for CLOI.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и CLOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.17% |
CLOI VanEck CLO ETF | 1.99% |
Correlation
The correlation between FAAA and CLOI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. CLOI — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOI
Сравнение FAAA c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и CLOI
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -3.25% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.18% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и CLOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.10% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 2.52% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 2.52% | -1.68% |
Сравнение комиссий FAAA и CLOI
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOI в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и CLOI
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CLOI в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.27% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and CLOI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 1.67% for FAAA.
They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.36% for CLOI.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор