Сравнение F50A.DE с XDWL.DE
F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) and XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) are both Global Equities funds - F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index while XDWL.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, F50A.DE returned 12.94%/yr vs 12.94%/yr for XDWL.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. F50A.DE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for XDWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности F50A.DE и XDWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: F50A.DE показывает доходность 10.81%, а XDWL.DE немного выше – 10.94%.
F50A.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам F50A.DE и XDWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 10.81% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.61% | 32.73% | -0.41% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | -0.44% |
Correlation
The correlation between F50A.DE and XDWL.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between F50A.DE and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F50A.DE vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск
F50A.DE
XDWL.DE
Сравнение F50A.DE c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F50A.DE | XDWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 14.44 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F50A.DE | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок F50A.DE и XDWL.DE
Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -32.88%, примерно равная максимальной просадке XDWL.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и XDWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F50A.DE | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -33.65% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -6.49% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.49% | -21.63% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -21.63% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.29% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.56% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.65% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности F50A.DE и XDWL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) имеют волатильность 2.63% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F50A.DE | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.62% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 7.73% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 11.09% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.14% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.12% | +2.58% |
Сравнение комиссий F50A.DE и XDWL.DE
F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDWL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F50A.DE и XDWL.DE
F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, F50A.DE and XDWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XDWL.DE.
F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while XDWL.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for F50A.DE and 0.12% for XDWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для F50A.DE и XDWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор