PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F50A.DE с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и VGWD.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.38%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
6.50%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-8.82%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 6.50%.


F50A.DE

1 день
2.07%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.06%
1 год
12.61%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.89%
10 лет*

VGWD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.77%
С начала года
6.50%
6 месяцев
11.65%
1 год
17.12%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий F50A.DE и VGWD.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.


Доходность на риск

F50A.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


F50A.DEVGWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.27

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.64

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.77

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

14.28

-7.89

F50A.DE vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VGWD.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


F50A.DEVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.27

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и VGWD.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и VGWD.DE

F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.


TTM202520242023202220212020201920182017
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
2.63%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и VGWD.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и VGWD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


F50A.DEVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-34.57%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-9.77%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-16.86%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-3.21%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.11%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.53%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и VGWD.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


F50A.DEVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.79%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.97%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

13.44%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

11.53%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

14.31%

+3.36%