PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F50A.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и LYMS.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
-4.13%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%27.82%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%.


F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий F50A.DE и LYMS.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

F50A.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


F50A.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.77

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.34

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

7.01

+3.79

F50A.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


F50A.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и LYMS.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и LYMS.DE

Ни F50A.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и LYMS.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


F50A.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-50.00%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-10.02%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-31.12%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-7.48%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-8.85%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.34%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и LYMS.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 4.33%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


F50A.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.76%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.90%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

20.73%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

19.91%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.69%

-2.02%