Сравнение F50A.DE с LYMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).
F50A.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности F50A.DE и LYMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам F50A.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | -1.35% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.26% | 32.19% | 3.20% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | -4.13% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%.
F50A.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий F50A.DE и LYMS.DE
F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
F50A.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
F50A.DE
LYMS.DE
Сравнение F50A.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F50A.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.34 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 7.01 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F50A.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между F50A.DE и LYMS.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F50A.DE и LYMS.DE
Ни F50A.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок F50A.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и LYMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| F50A.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -50.00% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -10.02% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -31.12% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -7.48% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -8.85% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.34% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности F50A.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 4.33%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| F50A.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.76% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 11.90% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 20.73% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 19.91% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.69% | -2.02% |